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在国家全面加强金融监管，有效防范化解金融风险，提升金融服务实体经济质效的总体要求下，2024年1月1日由国家金融监督管理总局制定发布的《商业银行资本管理办法》正式实施。由于新规对商业银行实施分档划分，打破了“一刀切”传统的风险管理模式，对市场风险管理、计量、数据、系统提出更高要求，差异化管理不仅大大提升国内商业银行风险管理的精细化程度，更对传统风险计量引擎和管理方式提出了挑战。

近日，XPJ基于全自研的国产化计量引擎，发布了新一代金融市场风险管理系统Sm@rtMRS v2.5。新一代金融市场风险管理系统以《巴塞尔协议Ⅲ》为基础，结合总局最新发布新规要求，已形成巴Ⅱ市场风险，巴Ⅲ FRTB标准法、SACCR三大模块，为金融机构提供市场风险资本计量整体解决方案。

目前，伴随新规逐步施行，XPJ金融市场风险管理系统Sm@rtMRS已经为国开行、农发行、工商银行、邮储银行、光大银行、民生银行和北京银行、湖北银行等各类商业银行，提供满足新规要求的市场风险资本计量系统建设服务。

金融市场风险管理系统Sm@rtMRS功能架构图

作为推动国内商业银行市场风险管理全面转型发展的新一代风险管理系统，Sm@rtMRS具有“国产化的计量引擎、体系化的数据管理、便捷的参数化配置和丰富的报表管理”等特点：

● 国产化的计量引擎：系统拥有完全自主知识产权的国产化计量引擎，全面满足信创要求。在功能上，覆盖各类金融工具，准确进行产品估值定价、压力测试、敏感性指标、风险价值、预期尾部损失、实际损益、理论损益、返回检验计量等，满足市场风险大中台管理以及监管新规资本计量和SACCR资本计量要求。

● 体系化的数据管理：系统具有统一的市场风险数据集市功能，可通过标准化的数据模型、灵活的数据校验规则配置和标准化的历史数据处理及全面的数据补录功能，形成完备的数据管理体系，支持多维度风险数据管理需求。

● 便捷的参数化配置：系统通过监管参数界面化，实现灵活的风险组、风险权重及相关系数配置，快速响应监管变化，最大程度减少二次开发，实现风险管理的降本增效。

● 丰富的报表管理：系统提供基于新规的资本要求表、简易标准法资本要求表、全行市场风险限额监控日报、以及风险预警等满足多方需求的风险管理报表。同时，可根据管理需求进行模块化的定制功能组合服务。

在系统技术架构层面，具有“分布式、微服务和云原生”等特点，符合未来技术架构发展趋势，满足银行数字化转型建设要求：

● 分布式微服务架构：系统内部各模块服务可独立部署，系统整体可靠性强，并可按业务发展需要快速扩展，对未来业务提供有力支撑。

● 平台化开发模式：系统具有高度产品化特点，通过技术平台，实现能力集成和开发模式的模板化，结合银行主要关联系统服务接口、集成关系和架构规范基础上，实现相关系统的快速集成，实现特色功能的敏捷开发、快速上线。

● 全栈信创自主可控：系统与主流国产化操作系统、基础硬件等全面适配，通过多条信创技术路径，满足不同银行差异化信创建设要求。

● 国产自主知识产权：系统拥有计算机软件著作权、多项专利及相关信创资质认证。